экономика (проектное финансирование) gen.

[Karbina]

even in this case one should clearly weigh the greater precision required by introducing correlation between a pair of variables against the extra model risk implicit in the estimation of correlation values

и даже в этом случае необходимо взвесить большую точность, требуемую при введения корреляции пары переменных, относительно дополнительного риска модели, обусловленного оценкой значений корреляции.

Все ли правильно?

[Yippie]

взвесить ... точность??
при введения корреляции

Ну, кто-то еще захочет подправить, наверное?

[Syrira]

я бы взяла model risk как "неопределенность параметров модели"

[Karbina]

спасибо за ответы, вот такой вариант:

в этом случае необходимо правильно оценить бОльшую точность, требуемую для введения корреляции пары переменных, относительно дополнительного риска модели, обусловленного оценкой значений корреляции

Syrira
нет, тут речь про финансовые модели оценки рисков, так что дополнительный риск возникает из-за неточности.

[NC1]

Syrira,

> я бы взяла model risk как "неопределенность параметров модели"

Не стоит. Это именно риск модели. Который, среди прочего, включает и риск того, что модель принципиально неприменима в данной конкретной ситуации. Конкретно в данном случае, если я правильно понимаю, модель строится исходя из допущения о том, что между некоторыми двумя величинами существует корреляция. При этом в общем случае ниоткуда не следует, что эта корреляция стабильна -- она вполне могла быть временным явлением. С кривой Филлипса, например, вышел именно такой конфуз -- корреляция между инфляцией и безработицей есть, но наблюдается только в периоды стабильных инфляционных ожиданий и в отсутствие внешних шоков...

---

Karbina,

> even in this case one should clearly weigh the greater precision required
> by introducing correlation between a pair of variables against the extra
> model risk implicit in the estimation of correlation values

Если тупо по тексту, то как-то так:

даже в этом случае необходимо понимать, стоит ли бОльшая точность, требуемая при введения корреляции пары переменных, дополнительного риска модели, возникающего при оценке корреляции.

Но я не понимаю, почему "precision required". Было бы "precision attained" -- было бы логично. Обычно в таких ситуациях сопоставляются преимущества и недостатки. А так, как есть, получается, что у предлагаемой модели одни недостатки: и точность (раз "required", то, видимо, измерения входных параметров?) нужна более высокая, и риск модели растет... Тогда откуда взялось противопоставление?

[Yippie]

**правильно оценить бОльшую точность**
уставить (выбрать) степень точности
Согласитесь, что того, чтобы оценивать что-то, надо это "что-то" как-то обозначить.
Скажем, прежде чем оценить погрешность измерения, надо сначала определить - устроит вас плюс-минус млн руб, или нужно +- тысяч
Только установив точность в млн или в тыс, вы сможете дать правильную оценку этой самой точности - т.е. что лучше: тыс или млн.

[Karbina]

NC1
Спасибо большое, реально помогли. Про attained однозначно было бы логично, но уж оставлю как в оригинале.